Vertaling van "conditional value at risk " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE

conditional value at risk | expected shortfall | CVaR [Abbr.] | ES [Abbr.]
valeur en risque conditionnelle | ES [Abbr.]

potentiële-verlieswaarde | value-at-risk | VAR [Abbr.]
valeur en risque

Stressed Value at Risk | Stressed VaR
valeur en risque en situation de crise | VaR en situation de crise

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Voor de toepassing van deze bepaling wordt onder "value-at-risk" het volgende verstaan : een raming van het maximale potentiële verlies dat binnen een bepaalde tijdshorizon met een bepaalde zekerheidsgraad zal worden geleden.
Aux fins de la présente disposition, on entend par "VAR" la mesure de la perte maximale attendue compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

De AICB's berekenen het totale risico door gebruik te maken van de benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach), de VaR-benadering (value-at-risk - risicowaarde) of andere geavanceerde methoden voor risicometing, al naargelang het geval.
Les OPCA calculent le risque global en utilisant la méthode du calcul de l'engagement (commitment approach), la méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit appropriée.

Wat de bestaande verzekeringen betreft, dekt het uitsluitend onverwachte verliezen Het solvabiliteitskapitaalvereiste stemt overeen met de Value at Risk (VaR) van het kernvermogen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming, met een betrouwbaarheidsgraad van 99,5 % over een periode van één jaar.
Pour ce qui concerne le portefeuille en cours, il couvre seulement les pertes non anticipées. Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des fonds propres de base de l'entreprise d'assurance ou de réassurance, avec un niveau de confiance de 99,5 % à l'horizon d'un an.

1. Aandeel Belgische bevolking onder de armoedegrens in de periode 2011-2015 De "European Union Survey on Income and Living Conditions" (EU-SILC) is de basis voor het bepalen van de armoederisicogrens (At Risk Of Poverty = AROP).
1. Part de la population belge sous le seuil de pauvreté sur la période 2011-2015 La "European Union Survey on Income and Living Conditions" (EU-SILC) sert de base pour déterminer le seuil de risque de pauvreté ('At Risk Of Poverty' = AROP).

2. Informatie bestemd voor de deelnemers in Belfius Plan Bonds : - De totale risicoblootstelling van het Fonds wordt berekend volgens de benadering op basis van de absolute risicowaarde (VaR N Value-at-Risk).
2. Informations destinées aux participants de Belfius Plan Bonds : - Le risque global du Fonds sera calculé selon l'approche de la Value-at-Risk (VaR) absolue.

Meer bepaald gaat het over de volgende Environmental and Social Standards: - ESS 1: Assessment and Management of Environmental and Social Risks and Impacts - ESS 2: Labor and working conditions - ESS 3: Resource Efficiency and Pollution Prevention - ESS 4: Community Health and Safety - ESS 5: Land Acquisition, Restrictions on Land Use and Involuntary Resettlement - ESS 6: Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources - ESS 7: Indigenous People - ESS 8: Cultural Heritage - ESS 9: Financial Intermediaries - ESS 10: Information Disclosure and Stakeholder Engagement 2. a) Heeft de Belgische kiesgroep een gezamenlijk standpunt ingenomen met betrekking tot de eerste draft van de herziene safeguards? b) Indien ja, zou u met de kiesgroep de mogelijkheid bespreken om, in navolging van bijvoorbeeld de Spaanse en Scandinavische kiesgroepen, het standpunt van de kiesgroep publiek te maken? c) Indien ja, wat was hiervan het resultaat? d) Bent u er zelf voorstander van om het standpunt van de kiesgroep omtrent de herziening van de Safeguards bekend te maken en zal u deze stelling verdedigen binnen de kiesgroep?
Je vise ici plus particulièrement les normes environnementales et sociales suivantes: - ESS 1: Evaluation et gestion des risques et des effets environnementaux et sociaux; - ESS 2: Main-d'oeuvre et conditions de travail; - ESS 3: Utilisation efficiente des ressources et prévention de la pollution; - ESS 4: Santé et sécurité des populations locales; - ESS 5: déplacement économique ou physique de populations (réinstallations forcées); - ESS 6: préservation de la biodiversité et gestion durable des ressources biologiques; - ESS 7: Peuples autochtones; - ESS 8: Héritage culturel; - ESS 9: Intermédiaires financiers; - ESS 10: Divulgation d'information et participation des acteurs concernés. 2. a) Le groupe électoral belge a-t-il adopté un point de vue commun concernant la première ébauche de la révision des mesures de sauvegarde? b) Dans l'affirmative, auriez-vous évoqué, avec le groupe électoral, la possibilité de suivre l'exemple des groupes électoraux espagnols et scandinaves notamment, en rendant publique la position du groupe électoral? c) Dans l'affirmative, quel en a été le résultat? d) Etes-vous personnellement favorable à une divulgation de la position du groupe électoral concernant la révision des mesures de sauvegarde et défendrez-vous ce point de vue au sein de ce groupe?

ingeval een instelling een „event”-risico loopt dat niet in haar VaR („value-at-risk”)-meting wordt weerspiegeld omdat het buiten de aanhoudingsperiode van 10 dagen en het betrouwbaarheidsinterval van 99 % valt (d.w.z. gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid maar met zeer ernstige gevolgen), zorgt de instelling ervoor dat in haar interne beoordeling van de kapitaaltoereikendheid met de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen rekening wordt gehouden, en
lorsqu'un établissement est exposé à un risque d'événement qui n'est pas pris en compte par sa mesure de la valeur en risque du fait qu'il se situe au delà de la période de détention de dix jours et de l'intervalle de confiance de 99 % (événements graves ayant une faible probabilité), il veille à ce que l'impact des événements en question soit pris en compte dans son évaluation interne des besoins de fonds propres; et

„Back-testing” behelst dat, voor iedere werkdag, de uit het model resulterende eendagswaarde van het potentiële verlies („value-at-risk”) voor de eindedagsposities van de portefeuille wordt vergeleken met de eendagsverandering in de waarde van de portefeuille aan het einde van de daaropvolgende werkdag.
Les contrôles a posteriori doivent fournir une comparaison, pour chaque jour ouvrable, entre la mesure de la valeur en risque («value-at-risk») sur un jour calculée par le modèle de l'établissement sur la base des positions du portefeuille en fin de journée et la variation sur un jour de la valeur du portefeuille constatée à la fin du jour ouvrable suivant.

In andere gevallen wordt het mogelijk verlies dat een instelling voor collectieve belegging lijdt in geval van negatieve evolutie van de markten, berekend volgens een door de CBFA aanvaarde value-at-risk approach of een door de CBFA aanvaard intern risicometingsmodel, aangevuld met evaluaties die de impact nagaan van extreme omstandigheden van economische of financiële aard die de markt verstoren.
Dans d'autres cas, la perte potentielle que subirait un organisme de placement collectif en cas d'évolution négative des marchés, est calculée selon une approche par la value-at-risk acceptée par la CBFA ou un modèle interne de mesure des risques accepté par la CBFA, complétés par des évaluations destinées à vérifier l'impact de circonstances extrêmes de nature économique ou financière qui perturbent le marché.

Gelet op de mogelijke evoluties voor wat methodes van risicometing betreft, moet melding worden gemaakt van de mogelijkheid in hoofde van CBFA om, bij wijze van reglement, vastgesteld overeenkomstig artikel 64 van de wet van 2 augustus 2002, modaliteiten te bepalen om het totale risico (maximum exposure) te berekenen en voorwaarden te formuleren waaraan een value-at-risk approach of een intern risicometingsmodel dienen te voldoen.
Il convient de mentionner que, comme les méthodes de mesure des risques sont susceptibles d'évoluer, la CBFA a la possibilité de définir, par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, les modalités de calcul du risque global (maximum exposure) et de formuler les conditions auxquelles une approche par la value-at-risk ou un modèle interne de mesure des risques doivent satisfaire.