Traduction de «Additive risk model » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

absolute risk model | additive risk model
modèle additif de risque | modèle de risque absolu

RGB model | red-green-blue color model | RGB color model | additive color model
modèle RVB | modèle de couleurs RVB | modèle RGB

financial risk modelling | risk modelling
modélisation des risques

multiplicative risk model | relative risk model
modèle multiplicatif de risque

ultimate audit risk model [ ultimate risk model ]
modèle du risque ultime lié à l'audit [ modèle du risque ultime d'audit | modèle du risque ultime lié à la vérification | modèle du risque ultime de vérification | modèle du risque ultime ]

risk model | model of risk
modèle de risque

risk communications model [ model for risk communication ]
modèle de communication des risques

Ovarian cancer caused by germline mutations in various genes, usually associated with additional cancer risks. The most common are breast and ovarian cancer syndrome (HBOC) due to mutations in BRCA1 and BRCA2 genes and hereditary nonpolyposis colorec
syndrome héréditaire de prédisposition au cancer de l'ovaire

additional risk
risque additionnel

value-at-risk model | VaR
modèle de la valeur à risque

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

information on how risks and vulnerabilities arising from the business model, funding model, and overall risk profile of the institution identified in the supervisory review and evaluation process are reflected, directly or indirectly, in the additional own fund requirements applied to an institution pursuant to point (a) of Article 104(1) of Directive 2013/36/EU, based on the outcomes of the supervisory review and evaluation process.
des informations sur la manière dont les risques et vulnérabilités qui découlent du modèle d'entreprise, du modèle de financement et du profil général de risque de l'établissement relevés au cours du processus de contrôle et d'évaluation sont reflétés, directement ou indirectement, dans l'exigence de fonds propres supplémentaire appliquée à l'établissement en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE, sur la base des résultats dudit processus.

2. Where the risk-management models used by the CCPs to cover their exposure to their clearing members or their reciprocal exposures are different, the CCPs shall identify those differences, assess risks that may arise therefrom and take measures, including securing additional financial resources, that limit their impact on the interoperability arrangement as well as their potential consequences in terms of contagion risks and ensure that these differences do not affect each CCP’s ability to manage the consequences of the default of a clearing member.
2. Lorsque les modèles de gestion des risques utilisés par les contreparties centrales pour couvrir leur exposition à l'égard de leurs membres compensateurs ou leur exposition réciproque sont différents, les contreparties centrales recensent ces différences, évaluent les risques qui peuvent en résulter et prennent, en prévoyant notamment des ressources financières supplémentaires, des mesures qui limitent leur incidence sur l'accord d'interopérabilité ainsi que leurs conséquences potentielles en termes de risques de contagion et s'assurent que ces différences n'influent pas sur la capacité de chaque contrepartie centrale à gérer les conséquences de la défaillance d'un membre compensateur.

(2a) In order to prevent future claims on DGSs, there should be a strong focus on preventive action and supervision, ensuring a coordinated and transparent assessment of the business models of new and existing players, based on a common approach agreed between the European Supervisory Authority (European Banking Authority) established by Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council (EBA) and the competent authorities, potentially resulting in additional supervisory requirements, limitations on activities, mandatory changes to the business model, or even exclusion of credit institutions that take irresponsible risks.
(2 bis) Afin d'éviter des créances futures sur les systèmes de garantie des dépôts, il convient de bien mettre l'accent sur la prévention et la surveillance, en assurant une évaluation coordonnée et transparente des modèles d'entreprise des acteurs actuels et nouveaux, sur la base d'une approche commune convenue entre l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE) et les autorités compétentes, susceptible de déboucher sur des exigences complémentaires en matière de surveillance, des restrictions d'activités, des modifications obligatoires au modèle d'entreprise ou même sur l'exclusion des établissements de crédit qui prennent des risques inconsidérés.

(2a) In order to prevent future claims on Deposit Guarantee Schemes, there should be a strong focus on preventive action and supervision, ensuring a coordinated and transparent assessment of the business models of new and existing players, based on a common approach agreed between the European Supervisory Authority (European Banking Authority) established by Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council(EBA) and the competent authorities, potentially resulting in additional supervisory requirements, limitations on activities, mandatory changes to the business model, or even exclusion of credit institutions that take irresponsible risks.
(2 bis) Afin d'éviter des créances futures sur les systèmes de garantie des dépôts, il convient de bien mettre l'accent sur la prévention et la surveillance, en assurant une évaluation coordonnée et transparente des modèles d'entreprise des acteurs actuels et nouveaux, sur la base d'une approche commune convenue entre l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) instituée par le règlement (UE) nº 1093/2010 du Parlement européen et du Conseilet les autorités compétentes, susceptible de déboucher sur des exigences prudentielles complémentaires, des restrictions d'activité, des modifications obligatoires au modèle d'entreprise ou même sur l'exclusion des établissements de crédit qui prennent des risques inconsidérés.

2. Where the risk management models used by the CCPs to cover their exposure to their clearing members as well as their reciprocal exposures are different, the CCPs shall identify those differences, assess risks that may arise therefrom and take measures, including securing additional financial resources, that limit their impact on the interoperability arrangement as well as their potential consequences in terms of contagion risks and ensure that these differences do not affect each CCP's ability to manage the consequences of the default of a clearing member.
2. Lorsque les modèles de gestion des risques utilisés par les contreparties centrales pour couvrir leur exposition à l'égard de leurs membres compensateurs ainsi que leur exposition réciproque sont différents, les contreparties centrales déterminent ces différences, évaluent les risques qui peuvent en résulter et prennent, en prévoyant notamment des ressources financières supplémentaires, des mesures qui limitent leur incidence sur l'accord d'interopérabilité ainsi que leurs conséquences potentielles en termes de risques de contagion et s'assurent que ces différences n'influent pas sur la capacité de chaque contrepartie centrale de gérer les conséquences de la défaillance d'un membre compensateur.

In addition, each institution shall calculate a “stressed value-at-risk” based on the 10-day, 99th percentile, one-tailed confidence interval value-at-risk measure of the current portfolio, with value-at-risk model inputs calibrated to historical data from a continuous 12-month period of significant financial stress relevant to the institution’s portfolio.
En outre, chaque établissement calcule une “valeur en risque en situation de crise” basé sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %, les données du modèle de valeur en risque étant étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement.

In addition, the risk-measurement model shall capture nonlinearities for options and other products as well as correlation risk and basis risk.
En outre, le modèle de mesure des risques doit tenir compte du caractère non linéaire des options et d’autres produits, ainsi que du risque de corrélation et du risque de base.

The competent authorities may allow the requirement against a written exchange‐traded option to be equal to the margin required by the exchange if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement against an option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. The competent authorities may also allow the capital requirement for an OTC option cleared by a clearing house recognised by them to be equal to the margin required by the clearing house if they are fully satisfied that it provides an accurate measure of the risk associated with the option and that it is at least equal to the capital requirement for an OTC option that would result from a calculation made using the method set out in the remainder of this Annex or applying the internal models method described in Annex V. In addition they may allow the requirement on a bought exchange‐traded or OTC option to be the same as that for the instrument underlying it, subject to the constraint that the resulting requirement does not exceed the market value of the option. The requirement against a written OTC option shall be set in relation to the instrument underlying it.
Les autorités compétentes peuvent permettre que l'exigence relative à une option émise négociée sur un marché boursier soit égale à la couverture requise par le marché boursier, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Les autorités compétentes peuvent également permettre que l'exigence de fonds propres d'une option de gré à gré compensée par une chambre de compensation reconnue par elles soit égale à la couverture requise par la chambre de compensation, si elles acquièrent la certitude qu'elle donne la mesure exacte du risque lié à l'option et qu'elle est au moins égale à l'exigence de fonds propres d'une option de gré à gré qui résulterait d'un calcul réalisé en utilisant la méthode exposée dans le reste de la présente annexe ou par application de la méthode des modèles internes décrite à l'annexe V. Elles peuvent en outre permettre que l'exigence relative à une option achetée sur un marché boursier ou de gré à gré soit la même que pour l'instrument sous-jacent de l'option, sous réserve que l'exigence ainsi calculée ne soit pas supérieure à la valeur de marché de l'option.

20. Requests the use of screening procedures based on simplified risk assessment using data modelling, e.g. quantitative structure activity relationships (QSAR) and use patterns to prioritise substances of possible concern for early registration, in addition to tonnage considerations, in order to speed up risk assessments and/or risk management measures of such substances;
20. demande que les procédures de contrôle fondées sur une évaluation simplifiée des risques au travers d'une modélisation des données, à savoir les relations quantitatives structure-activité (QSAR) et sur les conditions d'utilisation, s'appliquent en priorité aux substances suscitant un doute éventuel en vue d'un enregistrement préalable, en sus des questions de tonnage, en vue d'une évaluation accélérée des risques et des mesures de gestion des risques pour ces substances;

19. Requests the use of screening procedures based on simplified risk assessment using data modelling, e.g. quantitative structure activity relationships (QSAR) and use patterns to prioritise substances of possible concern for early registration, in addition to tonnage considerations, in order to speed up risk assessments and/or risk management measures of such substances;
19. demande que les procédures de contrôle fondées sur une évaluation simplifiée des risques au travers d'une modélisation des données, à savoir les relations quantitatives structure-activité (QSAR) et sur les conditions d'utilisation, s'appliquent en priorité aux substances suscitant un doute éventuel en vue d'un enregistrement préalable, en sus des questions de tonnage, en vue d'une évaluation accélérée des risques et des mesures de gestion des risques pour ces substances;