Vertaling van "Credit spread derivatives " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

credit spread derivatives
produits dérivés sur écarts de rémunération [ produits dérivés sur marges de crédit ]

credit-spread put option [ credit spread option ]
option de vente sur écart de crédit [ option sur écart de crédit | option sur différentiel de taux | option sur écart de taux ]

credit spread
crédit spread | écart créditeur

credit spread forward
contrat à terme sur différentiel de taux | contrat à terme sur écart de taux

credit spread
écart créditeur

credit spread
différentiel de taux [ écart de taux | différentiel de taux d'intérêt | écart de taux d'intérêt ]

credit spread option
option sur différentiel de taux | option sur écart de taux

credit spread risk
risque d'écart de crédit

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Where no reliable credit spread can be derived from the default statistics referred to in the second subparagraph, the fundamental spread shall be equal to the portion of the long-term average of the spread over the risk-free interest rate set out in points (b) and (c).
Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut visées au deuxième alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale que fixent les points b) et c).

This may have blocked or delayed the emergence of an effective, safer and cheaper market for exchange traded credit derivatives, which would have reduced the bid-ask spreads imposed by CDS dealers and thus the costs of trading.
Ces pratiques pourraient avoir bloqué ou retardé l’émergence d’un marché efficace, plus sûr et moins onéreux des dérivés de crédit négociés en bourse, lequel aurait réduit les écarts entre cours acheteur et cours vendeur imposés par les négociateurs de CDS et, partant, les coûts de transaction.

In the other decision, RBS, UBS, JP Morgan and Crédit Suisse were fined a total of EUR 32 million for operating a cartel on bid-ask spreads of Swiss franc interest rate derivatives in the European Economic Area.
Dans la seconde affaire, RBS, UBS, JP Morgan et Crédit Suisse se sont vu infliger une amende totale de 32 millions d'euros pour avoir participé à une entente concernant les écarts de cotation sur les produits dérivés de taux d'intérêt libellés en francs suisses dans l'Espace économique européen.

the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument.
la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence.

the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument;
la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence;

The increasing leverage and debt ratios imposed on companies, the growing risks for underwriting banks, and the increasingly complex architecture of financial techniques meant to diversify and spread risks (such as credit risk derivatives) have led to warnings and investigations.
L'effet de levier et le taux d'endettement croissants qui sont imposés aux entreprises, les risques grandissants qu'encourent les banques d'émission et l'architecture de plus en plus complexe des techniques financières destinées à diversifier et étaler les risques (dérivés sur les risques de crédit) ont débouché sur des mises en garde et des enquêtes.

A. whereas the current financial crisis, which was initially triggered by the collapse of the US housing bubble, sub-prime mortgages and derivatives, has spread worldwide owing to the increasingly integrated but also unregulated nature of financial markets, and whereas more financial turbulence can be expected in consequence as a result of failing credit default swaps and pressure on credit-card companies,
A. considérant que la crise financière actuelle, qui a été déclenchée à l'origine par l'effondrement de la bulle immobilière aux États-Unis, les prêts hypothécaires à risque consentis et les produits dérivés, s'est ensuite étendue à l'échelon mondial en raison de l'intégration croissante des marchés financiers, mais aussi de leur nature non réglementée, et considérant que l'on peut par conséquent s'attendre à davantage de turbulences financières en raison de contrats d'échange sur défaut et de la pression qui pèse sur les sociétés émettrices de cartes de crédit,

From this, it could be derived that the State loans must have been concluded at a discount from the prevailing inter-bank rates while under normal circumstances corporate unsecured debt pays a credit spread above the inter-bank rates.
Partant de là, on pourrait en déduire que les prêts d’État ont dû avoir été conclus au rabais par rapport aux taux interbancaires en vigueur, alors que dans des conditions normales, la dette non garantie d’entreprise paie un écart créditeur au-delà des taux interbancaires.