Vertaling van "Overnight index swap " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

overnight index swap [ OIS | overnight indexed swap ]
swap indexé sur le taux à un jour

overnight interest rate swap | overnight index swap | OIS
swap de taux d'intérêt à 1 jour | échange de taux d'intérêt à 1 jour

overnight credit | overnight loan | overnight money | overnight funds
crédit à un jour | crédit à 24 heures | prêt à un jour | argent au jour le jour | fonds à un jour

allow to stand overnight | leave standing overnight | let stand overnight
abandonner la nuit | abandonner une nuit | laisser reposer la nuit | laisser reposer une nuit

differential swap [ cross index basis swap | diff swap | currency-protected swap | cross-rate swap | currency differential swap | interest rate index swap | rate differential swap ]
swap différentiel [ swap d'écart de taux ]

overnight access visit [ overnight visit | overnight visitation ]
visite avec nuitée

differential swap | CRIB | cross index basis swap | currency differential swap | diff swap | interest rate index swap | rate differential swap
swap différentiel

base swap | basis rate swap | basis swap | floating-floating swap | floating-for-floating swap
swap variable contre variable | swap variable-variable

euro overnight index average | overnight interest rate | EONIA [Abbr.]
euro overnight index average | taux moyen pondéré au jour le jour de l’euro | EONIA [Abbr.] | TEMPE [Abbr.]

swap arrangement [ asset swaps | currency swap | liability swap ]
crédit croisé [ crédit swap | échange d'actifs | échange de passifs | swap d'actifs | swap de devises | swap de passifs ]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as “wholesale” according to the Basel III LCR framework’.
les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), des AIF, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties “de gros” conformément au Dispositif LCR de Bâle III».

‘overnight index swap’ (OIS) means an interest rate swap where the periodic floating interest rate is equal to the geometric average of an overnight rate (or overnight index rate) over a specified term.
«Overnight Index Swap» (OIS), un swap de taux d'intérêt où le taux d'intérêt variable périodique est égal à la moyenne géométrique d'un taux au jour le jour (ou taux indexé sur le taux au jour le jour) sur une période déterminée.

(e) administrators of an IBOR, Overnight Index Swap, Overnight Index Rates or other benchmark that the competent authority deems a substitute or comparable to those benchmarks and which are widely used;
(e) les administrateurs d'un taux interbancaire offert, le taux des opérations d'échange sur indice au jour le jour ("Overnight Index Swap"), les taux de référence au jour le jour ("Overnight Index Rates") ou tout autre indice de référence dont l'autorité compétente estime qu'il est en mesure de se substituer ou est comparable à ces indices de référence et qui sont largement utilisés;

overnight index swaps (OIS) transactions denominated in euro between the reporting agent and other MFIs, OFIs, insurance corporations, pension funds, general government or central banks for investment purposes as well as with non-financial corporations classified as ‘wholesale’ according to the Basel III LCR framework.
les opérations sur OIS libellées en euros conclues entre l'agent déclarant et d'autres institutions financières monétaires (IFM), des AIF, des fonds de pension, des administrations publiques ou des banques centrales à des fins d'investissement, ainsi qu'avec des sociétés non financières classées dans les contreparties «de gros» conformément au Dispositif LCR de Bâle III.

The transaction opened books in the London morning on 9 April, with EIB having taken indications of interest overnight, with a price guidance of mid-swaps plus 20 basis points.
Les carnets d’ordres ont été ouverts à Londres dans la matinée du 9 avril – les investisseurs ayant manifesté dans la nuit leur intérêt pour l’opération auprès de la BEI – sur la base d’un prix indicatif fixé au taux mid-swap majoré de 20 points de base.

So the CDOR minus OIS, or overnight indexed swap, spreads—the OIS is the expectation of what a future Bank of Canada rate would be—have narrowed substantially since last fall, when conditions were extremely negative.
Ainsi, les écarts entre le CDOR et le taux des SWAPS indexé sur le taux à un jour — c'est-à-dire les attentes de la Banque du Canada quant à ce que pourrait être un taux futur — se sont considérablement rétrécis depuis l'autonome dernier, où les conditions étaient extrêmement défavorables.