Vertaling van "credit risk-bearing portfolios and exposures " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

credit risk-bearing portfolios and exposures
portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit

entity's maximum credit risk exposure [ maximum credit risk exposure ]
risque de crédit maximal de l'entité [ risque de crédit maximal ]

credit risk [ counterparty risk | default risk | credit exposure | lending risk ]
risque de crédit [ risque bancaire | risque crédit ]

counterparty credit risk exposure | CCR exposure [Abbr.]
exposition de crédit de contrepartie

aggregate credit risk exposure
exposition de crédit agrégé

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

the ongoing administration and monitoring of the various credit risk-bearing portfolios and exposures of institutions, including for identifying and managing problem credits and for making adequate value adjustments and provisions, is operated through effective systems.
des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.

(c) The ongoing administration and monitoring of the various credit risk-bearing portfolios and exposures of institutions, including for identifying and managing problem credits and for making adequate value adjustments and provisions, is operated through effective systems;
(c) des systèmes efficaces soient utilisés pour la gestion et le contrôle continus des divers portefeuilles et expositions des établissements impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées;

have in place and operate effective systems to manage the ongoing administration and monitoring of their credit risk-bearing portfolios and exposures, including for identifying and managing problem loans and for making adequate value adjustments and provisions.
ont mis en place et appliquent des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus de leurs divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des prêts à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées.

4. The ongoing administration and monitoring of their various credit risk-bearing portfolios and exposures, including for identifying and managing problem credits and for making adequate value adjustments and provisions, shall be operated through effective systems.
4. Des systèmes efficaces sont utilisés pour la gestion et le contrôle continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions adéquates.

‘5a. Credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts in accordance with Articles 84 to 89 shall until 31 December 2011 provide own funds which are at all times more than or equal to the amount indicated in paragraph 5c or paragraph 5d if applicable.
«5 bis. Les établissements de crédit qui calculent les montants pondérés de leurs expositions conformément aux articles 84 à 89 disposent, jusqu’au 31 décembre 2011, de fonds propres d’un montant en permanence égal ou supérieur au montant indiqué aux paragraphes 5 quater ou 5 quinquies, le cas échéant.

2. For the purpose of this Section, a credit institution may reduce the exposure value by up to 50 % of the value of the commercial property concerned only if the competent authorities concerned in the Member State where the commercial property is situated allow the following exposures to receive a 50 % risk weight in accordance with Articles 78 to 83:
2. Aux fins de la présente section, un établissement de crédit ne peut réduire la valeur exposée au risque d’un maximum de 50 % de la valeur du bien immobilier commercial concerné que dans le cas où les autorités compétentes concernées dans l’État membre sur le territoire duquel est situé ledit bien immobilier commercial permettent que les expositions suivantes reçoivent une pondération de risque de 50 % conformément aux articles 78 à 83:

Institutions that are dealers in these exposures may apply a different treatment where they can demonstrate to their competent authorities, in addition to trading intent, that a liquid two-way market exists for the securitisation exposures or, in the case of synthetic securitisations that rely solely on credit derivatives, for the securitisation exposures themselves or all their constituent risk components.
Les établissements qui ont une fonction de négociateur pour ces expositions peuvent appliquer un traitement différent lorsqu'ils sont en mesure de prouver à leurs autorités compétentes, outre leur objectif de négociation, qu'un marché liquide à double sens existe pour les expositions de titrisation ou, dans le cas des titrisations synthétiques fondées uniquement sur des dérivés de crédit, pour les expositions de titrisations elles-mêmes ou pour toutes les composantes du risque.

1. In the case where a credit institution calculating risk-weighted exposure amounts under Articles 78 to 83 has more than one form of credit risk mitigation covering a single exposure (e.g. a credit institution has both collateral and a guarantee partially covering an exposure), the credit institution shall be required to subdivide the exposure into parts covered by each type of credit risk mitigation tool (e.g. a part covered by collateral and a portion covered by guarantee) and the risk-weighted exposure amount for each portion must be calculated separately in accordance with the provisions of Articles 78 to 83 and this Annex.
1. Lorsqu'un établissement de crédit qui calcule les montants de ses expositions pondérés conformément aux articles 78 à 83 couvre une même exposition au moyen de plusieurs formes d'atténuation du risque de crédit (par exemple, un établissement de crédit dispose, pour couvrir une exposition, d'une sûreté et d'une garantie), il divise l'exposition en question en autant de fractions qu'il utilise de formes d'instruments d'atténuation du risque de crédit (par exemple, une fraction couverte par la sûreté et une tranche couverte par la garantie) et un montant d'exposition pondéré distinct est calculé pour chaque tranche, conformément aux dispositions des articles 78 à 83 et de la présente annexe.

8. For an originator credit institution or sponsor credit institution, the risk-weighted exposure amounts calculated in respect of its positions in a securitisation may be limited to the risk-weighted exposure amounts which would be calculated for the securitised exposures had they not been securitised subject to the presumed application of a 150% risk weight to all past due items and items belonging to "regulatory high risk categories" amongst the securitised exposures.
8. L'établissement de crédit initiateur ou sponsor peut limiter les montants des expositions pondérés relatifs à ses positions de titrisation aux montants des expositions pondérés tels qu'ils auraient été calculés si les expositions sous-jacentes n'avaient pas été titrisées, sous réserve de l'application d'une pondération de risque de 150 % à toutes les expositions sous-jacentes échues et à toutes celles appartenant aux "catégories réglementaires présentant un risque élevé".

other financial companies (including insurance companies) exposures to which are assigned a 20% risk weight under Articles 78 to 83 or which, in the case of credit institutions calculating risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts under Articles 83 to 89, do not have a credit assessment by a recognised ECAI and are internally rated as having a PD equivalent to that associated with the credit assessments of ECAIs determined by the competent authorities to be associated with credit quality step 2 or above under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles 78 to 83
les autres entreprises financières (y compris les entreprises d'assurance), à l'égard desquelles une exposition reçoit une pondération de risque de 20 % en vertu des articles 78 à 83 ou qui, lorsque l'établissement de crédit calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants de ses pertes anticipées conformément aux articles 83 à 89, ne bénéficient pas d'une évaluation du crédit établie par un OEEC reconnu, mais qui reçoivent, dans le cadre d'une notation interne, une probabilité de défaut équivalente à celle correspondant aux évaluations du crédit d'OEEC qui doivent être associées, selon les autorités compétentes, à l'échelon 2 de qualité du crédit ou à un échelon supérieur en vertu des dispositions des articles 78 à 83 relatives à la pondération des expositions sur les entreprises;