Traduction de «equity exposure » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

equity exposure
exposition sur action

equity exposure class
catégorie des expositions sur actions

private equity exposure
exposition sur capital-investissement

equity exposure
part des actions [ compartiment actions ]

equity structured call and put exposure
positions structurées d'achat et de vente d'actions

shareholding [ controlling interest | equity interest | equity investment | equity ownership | equity participation | holding in a company | majority holding | participating interest | Equity participation(STW) ]
participation [ contrôle d'entreprise | participation au capital | participation financière | prise de contrôle | prise de participation | prise de participation majoritaire ]

cue exposure treatment [ CET | cue-exposure treatment | cue exposure therapy | cue-exposure therapy | cue exposure ]
exposition aux stimuli

foreign exchange risk | currency exposure | currency risk | exchange exposure | exchange rate risk | exchange risk | foreign currency exposure | foreign currency risk | foreign exchange exposure
risque de change

private equity [ private equity investment fund ]
capital-investissement [ fonds de capital d’investissement | fonds de capital-investissement ]

radiation exposure [ exposure to radiation | radiation dose | radioresistance | radiosensitivity | Radiation effects(ECLAS) | Radiation effects(STW) | radiation effects(UNBIS) ]
exposition aux radiations [ dose de radiation | effet des rayonnements | exposition aux rayonnements | radiosensibilité ]

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Yet, you know their position is that they have to be risk avoiders, they have to make assessment, and your sector is usually the most vulnerable to risk and the banks becoming a piece of the equity exposure rather than the lending side.
Or, vous savez qu'elles disent devoir éviter les risques, évaluer chaque cas et c'est généralement dans votre secteur que les risques sont les plus grands et que les banques, au-delà de leur rôle de prêteurs, risquent le plus d'y être exposées elles aussi.

More specifically, in order to ensure the smooth functioning of the internal market and a high level of investor protection, it is necessary to establish uniform rules regarding the operation of ELTIFs, in particular on the composition of their portfolio and the investment instruments that they are allowed to use in order to gain exposure to long-term assets, such as equity or debt instruments issued by listed SMEs and by unlisted undertakings, as well as real assets.
Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection des investisseurs, il est plus particulièrement nécessaire d'instaurer des règles uniformes concernant l'activité des ELTIF, et en particulier la composition de leur portefeuille et les instruments d'investissement qu'ils sont autorisés à employer pour acquérir une exposition aux actifs à long terme tels que les instruments de capitaux propres ou de dette émis par des PME cotées et par des entreprises non cotées, ainsi qu'aux actifs physiques.

Financial analysts have developed an extensive terminology to classify these risks – interest rate risk, general and specific; equity risk, general and specific; counterparty risk; settlement risk; large exposures risk; foreign exchange risk; and so forth.
Les analystes financiers ont mis au point une terminologie précise pour classifier ces risques : risque de taux d’intérêt, général et particulier; risque lié aux fonds propres, général et particulier; risque de contrepartie; risque de règlement; risque de pertes importantes; risque de change, etc.

3. For the purpose of paragraph 1, institutions may be required to maintain, in addition to the Common Equity Tier 1 capital maintained to meet the own funds requirement imposed by Article 92 of Regulation (EU) No 575/2013, a systemic risk buffer of Common Equity Tier 1 capital of at least 1 % based on the exposures to which the systemic risk buffer applies in accordance with paragraph 8 of this Article, on an individual, consolidated, or sub-consolidated basis, as applicable in accordance with Part One, Title II of that Regulation.
3. Aux fins du paragraphe 1, les établissements peuvent être tenus de détenir, outre les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, un coussin pour le risque systémique de fonds propres de base de catégorie 1 d'au moins 1 % relatif à des expositions auxquelles le coussin pour le risque systémique s'applique conformément au paragraphe 8 du présent article, sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.

1. Member States shall require institutions to maintain in addition to the Common Equity Tier 1 capital maintained to meet the own funds requirement imposed by Article 92 of Regulation (EU) No 575/2013, a capital conservation buffer of Common Equity Tier 1 capital equal to 2,5 % of their total risk exposure amount calculated in accordance with Article 92(3) of that Regulation on an individual and consolidated basis, as applicable in accordance with Part One, Title II of that Regulation.
1. Les États membres exigent des établissements qu'ils détiennent, en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5 % du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.

where the Common Equity Tier 1 capital maintained by the institution which is not used to meet the own funds requirement under Article 92(1)(c) of Regulation (EU) No 575/2013, expressed as a percentage of the total risk exposure amount calculated in accordance with Article 92(3) of that Regulation, is within the second quartile of the combined buffer requirement, the factor shall be 0,2.
lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres en vertu de l'article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2.

Where, for the purposes of point (a), the credit institution is unable to differentiate between private equity, exchange-traded and other equity exposures, it shall treat the exposures concerned as other equity exposures.
Lorsque, aux fins du point a), l’établissement de crédit n’est pas en mesure d’opérer une distinction entre les expositions sur capital-investissement, les expositions sur actions cotées et les expositions sur autres actions, il traite les expositions concernées comme des expositions sur autres actions.

In other words, they are considered as an investment of the government so the people are unaware of what the disposition or exposure is of the Government of Canada in the equity of the Federal Business Development Bank.
Autrement dit, elles sont considérées comme un investissement du gouvernement, de sorte que les gens ne connaissent pas la position du Gouvernement du Canada dans l'avoir propre de la Banque fédérale de développement.

There are a lot of people in the investment community who are very nervous, and who, as a result are taking defensive positions moving more to cash, reducing their equity exposure, those kinds of things.
Dans le milieu des investisseurs, beaucoup de gens sont très nerveux et, de ce fait, se placent sur la défensive ils font plus de transactions au comptant, réduisent leurs prises de participations, et cetera.

Concerning credit risks of OTC derivative instruments, the proposal would complement the "contractual netting" Directive (see IP/96/172), which came into force in April 1996, in three ways: * firstly, by extending the scope of the Solvency Ratio Directive's compulsory capital coverage for credit risks to all types of OTC derivatives (including notably commodity and equity-related derivatives as well as interest-rate- and foreign exchange-related derivatives) * secondly, by requiring calculation of capital charges for current credit exposure of OTC derivatives on the basis of more realistic market-values for most of banks' and investment firms' derivatives business and * thirdly by enabling supervisory authorities to allow for a refined calculation of capital charges appropriately reflecting the risk reducing effects of close-out netting on the potential future exposure of netted OTC derivatives (the existing rules allow current exposure to be taken into account). Together, these amendments would ensure a comprehensive and balanced regulation for capital requirements for credit risks inherent in OTC derivatives.
En ce qui concerne le risque de crédit associé aux instruments dérivés hors bourse, la proposition complète, sur trois aspects, la directive sur les contrats de novation et les conventions de compensation ("contractual netting"), qui est entrée en vigueur en avril 1996: * premièrement, en étendant à tous les types d'instruments dérivés hors bourse la couverture obligatoire du risque de crédit par les fonds propres, prévue par la directive sur un ratio de solvabilité (y compris les contrats sur matières premières, sur titres de propriété, sur taux d'intérêt et sur taux de change); * deuxièmement, en imposant, pour les exigences de capital couvrant le risque de crédit actuel lié aux instruments dérivés hors bourse, un mode de calcul fondé sur des prix du marché plus réalistes, pour la plupart des opérations sur instruments dérivés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement; * en autorisant les autorités compétentes à effectuer un calcul plus précis des exigences de capital, qui reflète exactement l'effet de réduction du risque induit par les conventions de compensation par close-out, pour ce qui concerne le risque de crédit potentiel futur lié aux instruments dérivés couverts par ces conventions (dans le cadre du régime actuel, seul le risque actuel est pris en considération). Toutes ces modifications permettraient de mettre en place une réglementation complète et équilibrée des exigences de capital destinées à couvrir le risque de crédit inhérent aux instruments dérivés hors bourse.