Vertaling van "implied volatility " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

implied volatility | IV | implicit volatility | implied standard deviation | ISD | implied variance
volatilité implicite

implied volatility
volatilité implicite

contract implied by law [ contract implied in law | implied contract | implied-in-law contract ]
contrat de droit

implied contract [ implied-in-fact contract | contract implied in fact ]
contrat tacite

volatile constituent | volatile component | volatile element
matière volatile | composant volatil | élément volatil

non-volatile memory | non volatile memory | non-volatile storage | permanent memory | permanent storage
mémoire non volatile | mémoire rémanente | mémoire permanente | mémoire à long terme

implied manifestation of assent (1) | implied manifestation of intent (2)
manifestation tacite (1) | manifestation de volonté tacite (2) | manifestation non expresses (3) | manifestation tacite de volonté (4)

volatile bases containing nitrogen (1) | volatile nitrogenous base (2)
base azotée volatile

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

The range of changes in volatilities shall be between plus/minus 25 % of the implied volatility, where implied volatility shall be understood as referred to in Article 4(2).
La plage des changements de volatilité est comprise entre plus/moins 25 % de la volatilité implicite, la volatilité implicite s'entendant au sens de l'article 4, paragraphe 2.

for each individual option an assumed plus/minus 25 % shift in the implied volatility shall be calculated, where implied volatility shall be understood in the manner described in Article 4(2);
pour chaque option, un décalage supposé plus/moins 25 % dans la volatilité implicite est calculé, la volatilité implicite s'entendant au sens de l'article 4, paragraphe 2;

Variance swaps: Variance swaps are contracts that allow investors to gain exposure to the variance (squared volatility) of an underlying asset and, in particular, to trade future realised (or historical) volatility against current implied volatility.
Contrats d’échange de variance (variance swaps): Les contrats d’échange de variance permettent aux investisseurs de s’exposer à la variance (carré de la volatilité) d’un actif sous-jacent et en particulier d’échanger sa volatilité future réalisée (ou historique) contre sa volatilité implicite courante.

whereby the (current) volatility t is a function of the realised and implied volatility.
où variancet (courante) est une fonction de la volatilité réalisée et implicite.

whereby: (current) variancet is a function of the squared realised and implied volatility, more precisely:
où: variancet (courante) est une fonction du carré de la volatilité réalisée et de la volatilité implicite, à savoir:

In that case the implied volatility could be derived by extrapolating from the implied volatility of the one-year and two-year options on the shares and corroborated by the implied volatility for three-year options on comparable entities’ shares, provided that correlation with the one-year and two-year implied volatilities is established.
Dans ce cas, la volatilité implicite peut être obtenue par extrapolation de la volatilité implicite des options de un an et de deux ans sur les actions et corroborée par la volatilité implicite d’options de trois ans sur des actions d’entités comparables, pour autant que la corrélation avec la volatilité implicite des options de un an et de deux ans soit établie.

volatility of implied correlations, including the cross effect between spreads and correlations.
la volatilité des corrélations implicites, notamment l’effet croisé des marges et des corrélations.

"Risk-Neutral Distribution" means a distribution of market values or exposures at a future time period where the distribution is calculated using market implied values such as implied volatilities.
"distribution neutre en termes de risque": la distribution future de valeurs de marché ou d'expositions, calculée sur la base de valeurs de marché implicites, telles que des volatilités implicites;