Vertaling van "nths " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

nth to default | nth to default credit derivatives
dérivé de crédit au nème défaut

nth order harmonic distortion
affaiblissement de distorsion harmonique d'ordre n

steady state deviation of the nth order
écart permanent du nième ordre

non-traditional healthcare site | NTHS
site non traditionnel de soins

nth selection
échantillonnage par nième | échantillonnage par énième

interval between marriage and the nth birth
durée de mariage à la enième naissance

nth generation copy
copie de neme génération

nth-order autocorrelation
autocorrelation d'ordre n

Nth generation
nième génération

steady-state deviation of the nth order
écart permanent du nième ordre

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument.
la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence.

there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set.
il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut”; les positions en risque associées à différents contrats d’échange sur défaut “au énième défaut” ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture.

“Nth to default” basket credit default swaps shall be treated as follows:
Les contrats d’échange sur défaut “au énième défaut” fondés sur un panier d’instruments sont traités comme suit:

the CCR multiplier applicable to each hedging set created for one of the reference debt instruments of an “nth to default” derivative is 0,3 % for reference debt instruments that have a credit assessment from a recognised ECAI equivalent to credit quality step 1 to 3 and 0,6 % for other debt instruments’.
le multiplicateur du risque de crédit de contrepartie applicable à chaque ensemble de couverture créé pour l’un des titres de créance de référence d’un dérivatif “au énième défaut” est égal à 0,3 % pour les titres de créance de référence qui ont une évaluation de crédit établie par un OEEC reconnu équivalente à un échelon 1 à 3 de qualité de crédit, et est égal à 0,6 % pour les autres titres de créance».

there is one hedging set for each reference debt instrument in a basket underlying a given “nth to default” credit default swap; risk positions from different “nth to default” credit default swaps shall not be included in the same hedging set;
il y a un seul ensemble de couverture pour chaque titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut”; les positions en risque associées à différents contrats d’échange sur défaut “au énième défaut” ne sont pas comprises dans le même ensemble de couverture;

the size of a risk position in a reference debt instrument in a basket underlying an “nth to default” credit default swap is the effective notional value of the reference debt instrument, multiplied by the modified duration of the “nth to default” derivative with respect to a change in the credit spread of the reference debt instrument;
la mesure de la position en risque pour un titre de créance de référence dans un panier sous-jacent à un contrat d’échange sur défaut “au énième défaut” correspond à la valeur notionnelle effective du titre de créance de référence, multipliée par la duration modifiée du dérivé “au énième défaut” en ce qui concerne une variation de la marge de crédit du titre de créance de référence;

Where the credit derivative provides protection in relation to ‘nth to default’ amongst a number of underlying obligations, which of the percentage figures prescribed above is to be applied is determined by the obligation with the nth lowest credit quality determined by whether it is one that if incurred by the institution would be a qualifying item for the purposes of Annex I.
Lorsque le dérivé de crédit fournit une protection déclenchée par le nemedéfaut au sein d'un groupe de créances sous‐jacentes, le pourcentage applicable conformément à ce qui précède est déterminé par la créance qui présente le neme degré le plus bas de qualité du crédit et qui, si elle était encourue par l'établissement, serait considérée comme élément éligible aux fins de l'annexe I.