Vertaling van "value-at-risk measures " (Engels → Frans) :

TERMINOLOGIE

conversion of measured values | translation of measured values
transposition des valeurs mesurées

quasi-peak value method of measurement
méthode de mesure des valeurs de quasi crête

value at risk method [ value-at-risk method | VaR method | value at risk | value-at-risk ]
méthode de la valeur à risque [ méthode de la valeur exposée au risque | méthode VaR | valeur exposée au risque | valeur à risque ]

identify risk measures to be implemented for arts production | write risk assessment regarding production of performing arts | describe risk assessment measures when performing arts production | write risk assessment on performing arts production
rédiger une évaluation des risques sur la représentation d'une production artistique

analyse transportation risks through use of measurement equipment and tools | conduct transportation risk assessments | assess transport risks | use measurement equipment and tools to assess transportation risks
évaluer des risques de transport

risk management measure | risk reduction measure
mesure de gestion des risques | mesure de réduction des risques | RMM [Abbr.]

assess fire risks | measure fire risks | determine fire risks | determining fire risks
évaluer les risques d’incendie

value at risk [ VAR | value-at-risk ]
valeur à risque [ VAR | valeur exposée au risque ]

value at risk | VAR | value at risk method
valeur à risque | VAR | méthode de la valeur à risque

multi-value measure [ material measure with several distinct values ]
mesure matérialisée à plusieurs valeurs distinctes

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

It should not be required to subject those exposures to the incremental risk charge but they should be incorporated into both the value-at-risk measures and the stressed value-at-risk measures.
L’établissement ne devrait pas être tenu de soumettre ces expositions à l’exigence de fonds propres pour les risques supplémentaires mais il devrait toutefois les incorporer dans les mesures de valeur en risque et dans les mesures de valeur en risque en situation de crise.

In addition, each institution shall calculate a “stressed value-at-risk” based on the 10-day, 99th percentile, one-tailed confidence interval value-at-risk measure of the current portfolio, with value-at-risk model inputs calibrated to historical data from a continuous 12-month period of significant financial stress relevant to the institution’s portfolio.
En outre, chaque établissement calcule une “valeur en risque en situation de crise” basé sur une mesure de valeur en risque du portefeuille actuel sur dix jours avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 %, les données du modèle de valeur en risque étant étalonnées par rapport aux données historiques de périodes de tensions financières significatives d’une durée continue de douze mois pertinentes pour le portefeuille de l’établissement.

Institutions subject to point 5 for traded debt instruments shall have an approach in place to capture, in the calculation of their capital requirements, the default and migration risks of its trading book positions that are incremental to the risks captured by the value-at-risk measure as specified in point 5.
Les établissements soumis aux dispositions du point 5 en ce qui concerne les titres de créance négociés mettent en place une approche leur permettant de prendre en compte, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres, les risques de défaut et de migration inhérents aux positions de leur portefeuille de négociation qui viennent s’ajouter aux risques pris en compte par la mesure de la valeur en risque conformément au point 5.

the highest, the lowest and the mean of the daily value-at-risk measures over the reporting period and the value-at-risk measure as per the end of the period;
le point le plus élevé, le point le plus bas et le point moyen des mesures de la valeur en risque quotidiennes sur la période couverte par le rapport ainsi que la mesure de la valeur en risque à la fin de la période;

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value‐at‐risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.
Afin d'éviter toute double comptabilisation, un établissement peut, en calculant l'exigence de fonds propres pour risque de défaut supplémentaire, tenir compte de la mesure dans laquelle le risque de défaut a déjà été intégré dans la mesure de la valeur en risque, en particulier en ce qui concerne les positions en risque qui pourraient être et seraient fermées dans un délai de dix jours si les conditions de marchés étaient défavorables ou si d'autres signes d'une détérioration de l'environnement de crédit apparaissaient.

In addition, the institution shall have an approach in place to capture, in the calculation of its capital requirements, the default risk of its trading book positions that is incremental to the default risk captured by the value-at-risk measure as specified in the previous requirements of this point.
En outre, l'établissement met en place une approche lui permettant d'incorporer, lors du calcul de ses exigences de fonds propres, le risque de défaut inhérent aux positions de son portefeuille de négociation, qui vient s'ajouter au risque de défaut pris en compte par la mesure de la valeur en risque, conformément aux dispositions mentionnées au début du présent point.