Vertaling van "Incremental risk capital charge " (Engels → Nederlands) :

TERMINOLOGIE

incremental risk capital charge | incremental risk charge | IRC [Abbr.]
kapitaalvereiste voor additioneel risico | opslag voor additioneel risico | IRC [Abbr.]

incremental default and migration risk charge | IRC [Abbr.]
kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico | IRC [Abbr.]

IN-CONTEXT TRANSLATIONS

The approach to capture the incremental default and migration risks shall cover all positions subject to a capital charge for specific interest rate risk but shall not cover securitisation positions and n-th-to-default credit derivatives.
De methode voor de weergave van het additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico bestrijkt alle posities die aan een kapitaalvereiste voor specifiek renterisico onderworpen zijn, maar geen securitisatieposities en n-th-to-default kredietderivaten.

The amount of the capital charge for all price risks shall not be less than 8 % of the capital charge that would be calculated in accordance with point 14a of Annex I for all positions incorporated in the charge for all price risks.
Het bedrag van dit kapitaalvereiste voor alle prijsrisico’s mag niet lager zijn dan 8 % van het kapitaalvereiste dat volgens bijlage I, punt 14 bis, zou worden berekend voor alle posities, opgenomen in het vereiste voor alle prijsrisico’s.

The credit institution may also recognise such overlap between specific risk capital charges for positions in the trading book and capital charges for positions in the banking book, provided that the credit institution is able to calculate and compare the capital charges for the relevant positions.
De kredietinstelling kan een dergelijke overlap tussen kapitaalvereisten voor specifieke risico’s voor posities in de handelsportefeuille en kapitaalvereisten voor posities in de beleggingsportefeuille ook erkennen, mits de kredietinstelling in staat is de kapitaalvereisten voor de posities in kwestie te berekenen en te vergelijken.

In such cases the institution should be required to subject those activities to a capital charge equal to the higher of the capital charge in accordance with that internally developed approach and 8 % of the capital charge for specific risk in accordance with the standardised measurement method.
In zulke gevallen moet van de kredietinstelling geëist worden voor deze activiteiten een kapitaalvereiste te laten gelden dat overeenkomt met de hoogste van de kapitaalvereisten overeenkomstig deze intern ontwikkelde benadering en 8 % van de kapitaalvereiste voor een specifiek risico overeenkomstig de gestandaardiseerde meetmethode.

To avoid double counting, an institution may, when calculating its incremental default risk charge, take into account the extent to which default risk has already been incorporated into the value‐at‐risk measure, especially for risk positions that could and would be closed within 10 days in the event of adverse market conditions or other indications of deterioration in the credit environment.
Om dubbeltelling te vermijden kan een instelling bij de berekening van het kapitaalvereiste voor het additioneel wanbetalingsrisico rekening houden met de mate waarin het wanbetalingsrisico al is opgenomen in de VaR-meting, in het bijzonder voor risicoposities die ingeval van ongunstige marktomstandigheden of andere aanwijzingen van een verslechterende kredietomgeving binnen 10 dagen kunnen en zouden worden geliquideerd.