This is the difference between the agreed settlement price for the debt instrument, equity, foreign currency or commodity in question and its current market value, where the difference could involve a loss for the institution.
Dit is het verschil tussen de overeengekomen afwikkelingsprijs voor het schuldinstrument, het aandeel, de buitenlandse valuta of de grondstof in kwestie, en de dagkoers daarvan, indien dit verschil voor de instelling een verlies zou kunnen opleveren.