9. De omvang van een risicopositie die voortvloeit uit een OTC-derivaat met een niet-lineair risicoprofiel (met inbegrip van opties en swaptions) waarvan de onderliggende waarde een schuldinstrument of een betalingsgedeelte is, is gelijk aan het delta-equivalent van de effectieve nominale waarde van het financiële instrument of het betalingsgedeelte vermenigvuldigd met de gewijzigde looptijd van respectievelijk het schuldinstrument of het betalingsgedeelte.
9. Bei einem OTC-Derivatgeschäft mit nicht linearem Risikoprofil, einschließlich Optionen und Swaptions, dem ein Schuldtitel oder eine Zahlungskomponente zugrunde liegt, ist die Höhe der Risikoposition gleich dem Delta entsprechenden, mit der geänderten Laufzeit des Schuldtitels oder der Zahlungskomponente multiplizierten effektiven Nominalwert des Finanzinstruments oder entsprechend der Zahlungskomponente.