Traduction de «punt 10 bepaalde var-meting » (Néerlandais → Allemand) :

„Voor de toepassing van punt 10 ter, onder a) en b), worden de vermenigvuldigingsfactoren (mc) en (ms) verhoogd met een plusfactor tussen 0 en 1, overeenkomstig tabel 1, afhankelijk van het aantal overschrijdingen („overshootings”) dat de instelling gedurende de laatste 250 werkdagen bij het uitvoeren van de tests achteraf van de overeenkomstig punt 10 bepaalde VaR-meting heeft geconstateerd.
„Für die Zwecke von Nummer 10b Buchstaben a und b werden die Multiplikationsfaktoren (mc) und (ms) um einen Zuschlagsfaktor zwischen 0 und 1 gemäß Tabelle 1 erhöht, der sich nach der Zahl der Überschreitungen richtet, die sich aus den Rückvergleichen des gemäß Nummer 10 ermittelten Risikopotenzials des Instituts für die unmittelbar vorausgegangenen 250 Geschäftstage ergeben haben.

haar overeenkomstig punt 10 bepaalde VaR-meting van de dag voordien (VaRt-1); en
dem Vortageswert des gemäß Nummer 10 errechneten Risikopotenzials (VaRt-1); und

Een instelling die voor verhandelbare schuldinstrumenten onder punt 5 valt, beschikt bij de berekening van haar kapitaalvereisten over een methode voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico bij de risico’s die zijn verwerkt in de berekening op basis van de VaR-meting, als gespecificeerd in punt 5.
Institute, die in Bezug auf gehandelte Schuldinstrumente Nummer 5 unterliegen, verfügen über einen Ansatz, um bei der Berechnung ihrer Eigenkapitalanforderungen die Ausfall- und Migrationsrisiken ihrer Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotenzials gemäß Nummer 5 enthalten sind.

VaR-meting van de voorgaande dag, gemeten volgens de in deze bijlage bepaalde parameters, vermeerderd met, indien van toepassing, de krachtens punt 5 vereiste incrementele wanbetalingsrisicolast, of
Vortageswert des Risikopotenzials, der gemäß den in diesem Anhang beschriebenen Parametern errechnet wurde, zuzüglich sofern angezeigt, der zusätzlichen Ausfallrisikobelastung gemäß Nummer 5; oder

Daarnaast beschikt de instelling bij de berekening van haar kapitaalvereisten over een methode voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden additioneel wanbetalingsrisico bij het wanbetalingsrisico dat is verwerkt in de berekening op basis van de VaR-meting, als gespecificeerd in de voorgaande vereisten van dit punt.
Überdies muss das Institut über einen Ansatz verfügen, um bei der Berechnung seiner Eigenkapitalanforderungen Ausfallrisiken seiner Handelsbuchpositionen zu erfassen, die über die Risiken hinausgehen, die im Wert des Risikopotentials enthalten sind, wie in den vorangegangenen Anforderungen dieser Nummer ausgeführt.