„In het geval van een kredietverzuimswap
is het instellingen waarvoor het aan de swap verbonden risico een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter toegestaan om voor het toekomstig
e kredietrisico een percentage van 0 % toe te passen, tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met closeout in geval van insolventie van de entiteit waarvoor het aan de swap verbonden risico een korte positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van wanbetaling, in welk g
...[+++]eval het percentage voor het toekomstige kredietrisico van de instelling wordt beperkt tot het bedrag van de premies die nog niet door de entiteit aan de instelling zijn betaald”.„Bei einem Credit Default Swap darf ein Institut, dessen Risikoposition aus dem Swap eine Kaufposition in Bezug auf die zugrunde liegenden
Position ist, einen Wert von 0 % für das potenzielle künftige Kreditrisiko ansetzen, es sei denn der Credit Default Swap unterliegt einer Glattstellung wegen Insolvenz der Gegenpartei, deren Risiko aus dem Swap eine Verkaufsposition in Bezug auf die zugrunde liegende Position ist, auch wenn die zugrunde liegende Position nicht ausgefallen ist; in diesem Fall wird der für das potenzielle künftige Kreditrisiko des Instituts anzusetzende Wert auf den Betrag der Prämien begrenzt, die das Unternehmen noch
...[+++] nicht an das Institut gezahlt hat.“
