Traduction de «Risicopositie met variabele rente » (Néerlandais → Anglais) :

TERMINOLOGIE

positie met variabele rente | risicopositie met variabele rente
floating-rate position

positie met vaste rente | risicopositie met vaste rente
fixed-rate position

fluctuerende rente | variabel rentetarief | variabele rente | zwevende rentevoet
floating interest rate | floating rate | variable interest rate | variable rate

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

een index of een combinatie van indexen, met uitzondering van deposito’s met een variabele rente waarvan het rendement rechtstreeks gekoppeld is aan een rente-index zoals Euribor of Libor.
an index or combination of indices, excluding variable rate deposits whose return is directly linked to an interest rate index such as Euribor or Libor.

a)een index of een combinatie van indexen, met uitzondering van deposito’s met een variabele rente waarvan het rendement rechtstreeks gekoppeld is aan een rente-index zoals Euribor of Libor.
(a)an index or combination of indices, excluding variable rate deposits whose return is directly linked to an interest rate index such as Euribor or Libor.

een index of een combinatie van indexen, met uitzondering van deposito's met een variabele rente waarvan het rendement rechtstreeks gekoppeld is aan een rente-index zoals Euribor of Libor;
an index or combination of indices, excluding variable rate deposits whose return is directly linked to an interest rate index such as Euribor or Libor;

In het geval de kredietovereenkomst een krediet met variabele rente is, dragen de lidstaten er zorg voor dat:
Where the credit agreement is a variable rate credit, Member States shall ensure that:

Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.
Thus, an interest‐rate swap under which an institution receives floating‐rate interest and pays fixed‐rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating‐rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed‐rate instrument with the same maturity as the swap itself.

Bij instrumenten met variabele rente berekent de instelling, uitgaande van de marktwaarde van elk instrument, het rendement op basis van de hypothese dat het kapitaal verschuldigd wordt op het tijdstip dat de rente voor wijziging vatbaar is (voor de eerstvolgende periode).
In the case of floating‐rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and thence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.

de referentierenten (voor posities met variabele rente) of coupons (voor posities met vaste rente) sluiten nauw bij elkaar aan; en
the reference rate (for floating‐rate positions) or coupon (for fixed‐rate positions) is closely matched; and

Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente betaalt, behandeld als een lange positie in een instrument met variabele rente met een looptijd die gelijk is aan de periode tot de volgende rentevaststelling, en een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf.
Thus, an interest-rate swap under which an institution receives floating-rate interest and pays fixed-rate interest shall be treated as equivalent to a long position in a floating-rate instrument of maturity equivalent to the period until the next interest fixing and a short position in a fixed-rate instrument with the same maturity as the swap itself.

Bij instrumenten met variabele rente berekent de instelling, uitgaande van de marktwaarde van elk instrument, het rendement op basis van de hypothese dat het kapitaal verschuldigd wordt op het tijdstip dat de rente voor wijziging vatbaar is (voor de eerstvolgende periode).
In the case of floating-rate instruments, the institution shall take the market value of each instrument and thence calculate its yield on the assumption that the principal is due when the interest rate can next be changed.

b ) de referentierenten (voor posities met variabele rente) of coupons (voor posities met vaste rente) sluiten nauw bij elkaar aan; en
the reference rate (for floating-rate positions) or coupon (for fixed-rate positions) is closely matched; and