Traduction de «var-methode » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE

een op VaR gebaseerde methode
approche fondée sur la VaR

Verenigde Arabische Republiek | VAR [Abbr.]
République Arabe Unie | RAU [Abbr.]

potentiële-verlieswaarde | value-at-risk | VAR [Abbr.]
valeur en risque

zetelverdeling [ methode-D`Hondt | methode-Hagenbach-Bischoff | methode-Imperiali | toewijzing van zetels ]
répartition des sièges [ attribution des sièges | distribution des sièges | méthode d'Hondt | méthode Hagenbach-Bischoff | méthode Imperiali ]

infestatie door Sarcoptes scabiei var hominis
gale

Salmonella Typhimurium var.
Salmonella Typhimurium var.

methodes voor geothermische energieopwekking | methodes voor opwekking van aardwarmte | methoden voor geothermische energieopwekking | methoden voor opwekking van aardwarmte
modes de production d’énergie géothermique

eenheid voor meting hartminuutvolume met directe methode van Fick
unité de mesure du débit cardiaque par la méthode de Fick

intergouvernementele samenwerking (EU) [ intergouvernementele methode ]
coopération intergouvernementale (UE) [ méthode intergouvernementale ]

communautaire methode
méthode communautaire

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

Risicobeheer : Methode voor het bepalen van het totale risico : absolute VaR.
Gestion des risques : Méthode de détermination du risque global : VaR absolue.

Volgens het model [.], heeft het depositobestand van PI een „vrijwel oneindige” gebruiksduur die zij prudentieel schat op minstens 60,8 % van het totaal (volgens de VaR-methode met cut-off in het tiende jaar).
Le modèle [.] attribue aux dépôts de PI une durée comportementale «quasi-illimitée» prudentiellement estimée à au moins 60,8 % du total (méthode VaR, avec règlement définitif la dixième année).

[.] heeft met terugwerkende kracht twee strategieën aangenomen voor het beheer van de financiële middelen in de depositoportefeuille van PI, de ene met een duur gelijk aan die van de portefeuille in de studie [.] uitgevoerd met de VaR-methode (hierna: de „benchmarkportefeuille”) en een andere die de criteria en beleggingsbeperkingen gebruikt die momenteel door PI worden gehanteerd (hierna: „tactical strategy”) (42), gebaseerd op automatische kwantitatieve modellen (43).
[.] a adopté rétrospectivement deux stratégies de gestion des fonds sur le portefeuille de PI, dont une présente une durée similaire au portefeuille de l’étude [.] selon la méthode VaR [ci-après «portefeuille benchmark» (ou de référence)], l’autre (ci-après la «stratégie tactique») utilise les mêmes critères et obligations d’investissement que ceux actuellement adoptés par PI (42) et a été fondée sur des modèles quantitatifs automatiques (43).

Een instelling die voor verhandelbare schuldinstrumenten onder punt 5 valt, beschikt bij de berekening van haar kapitaalvereisten over een methode voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden additioneel wanbetalingsrisico en migratierisico bij de risico’s die zijn verwerkt in de berekening op basis van de VaR-meting, als gespecificeerd in punt 5.
Les établissements soumis aux dispositions du point 5 en ce qui concerne les titres de créance négociés mettent en place une approche leur permettant de prendre en compte, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres, les risques de défaut et de migration inhérents aux positions de leur portefeuille de négociation qui viennent s’ajouter aux risques pris en compte par la mesure de la valeur en risque conformément au point 5.

Daarnaast beschikt de instelling bij de berekening van haar kapitaalvereisten over een methode voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden additioneel wanbetalingsrisico bij het wanbetalingsrisico dat is verwerkt in de berekening op basis van de VaR-meting, als gespecificeerd in de voorgaande vereisten van dit punt.
En outre, l'établissement met en place une approche lui permettant d'incorporer, lors du calcul de ses exigences de fonds propres, le risque de défaut inhérent aux positions de son portefeuille de négociation, qui vient s'ajouter au risque de défaut pris en compte par la mesure de la valeur en risque, conformément aux dispositions mentionnées au début du présent point.

Bij de constructie van VaR-modellen (VaR: Value at Risk - risicowaarde) voor de raming van potentiële driemaandelijkse verliezen kunnen kredietinstellingen gebruik maken van kwartaalgegevens of van gegevens met een kortere tijdshorizon die in kwartaalgegevens worden omgezet met behulp van een analytisch adequate methode die berust op empirische gegevens en op een goed doordachte en gedocumenteerde redenering en analyse.
Lorsqu'ils mettent au point des modèles de valeur en risque (VeR) visant à évaluer leurs pertes trimestrielles potentielles, les établissements de crédit peuvent utiliser des données trimestrielles ou convertir des données à horizon plus court en équivalents trimestriels par une méthode analytique appropriée, s'appuyant sur des faits empiriques ainsi qu'une procédure et une analyse bien conçues et consignées par écrit.