Traduction de «Maturity mismatch » (Anglais → Français) :

TERMINOLOGIE

maturity mismatch [ mismatch | mismatched book | unmatched book ]
asymétrie des échéances [ non-concordance des échéances | décalage des échéances | non-adossement des échéances | non-adossement des maturités ]

maturity mismatch | mismatch | mismatched book | unmatched book
asymétrie des échéances | non-concordance des échéances | non-adossement des maturités | non-adossement des échéances | décalage des échéances

maturity mismatch | maturity gap
asymétrie des échéances | non-concordance des échéances

maturity mismatched position
cas d'asymétrie d'échéances

maturity mismatch
asymétrie des échéances | manque de concordance des échéances | manque de synchronisme des échéances | non-congruence des échéances | risque de transformation

maturity mismatch
asymétrie des échéances | manque de concordance des échéances | manque de synchronisme des échéances | risque de transformation

contractual maturity mismatch
asymétrie des échéances contractuelles

job mismatch [ job mismatching ]
inadéquation entre offres et demandes d'emploi [ décalage entre l'emploi offert et l'emploi demandé ]

labour market mismatch [ labour market mismatching ]
inadéquation de l'offre et de la demande sur le marché du travail [ déséquilibre entre l'offre et la demande sur le marché du travail ]

Mismatched blood transfusion
réaction due à une incompatibilité ABO

TRADUCTIONS EN CONTEXTE

to impose specific liquidity requirements, including restrictions on maturity mismatches between assets and liabilities.
imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d’échéances entre actifs et passifs.

to impose specific liquidity requirements, including restrictions on maturity mismatches between assets and liabilities.
d'imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d'échéances entre actifs et passifs.

Comparison with the overall maturity structure of Union credit institutions’ balance sheets suggests that the maturity mismatch between US dollar assets and liabilities is more pronounced than the overall maturity mismatch in all currencies.
Une comparaison avec la structure globale par échéance des bilans des établissements de crédit de l’Union montre que les asymétries d’échéances entre les actifs et les passifs en dollars sont plus prononcées que celles constatées pour l’ensemble des monnaies.

monitoring the funding and liquidity conditions of the banking sector, which should encompass at minimum: (i) the sources and uses of US dollar funding; (ii) maturity mismatches between US dollar assets and US dollar liabilities vs. maturity mismatches between domestic assets and domestic liabilities, for the most relevant time buckets (3) (4); (iii) funding liabilities in US dollars sourced from each significant counterparty class (as part of this, NSAs should give their views on the feasibility of regular monitoring of these kinds of counterparty concentrations); (iv) use of US dollar swap markets; (v) intra-group exposures;
surveiller les conditions de financement et de liquidité du secteur bancaire, la surveillance devant porter au minimum sur: a) les sources et les modalités d’emploi des financements en dollars; b) les asymétries d’échéances entre les actifs et les passifs en dollars, comparées à celles existant entre les actifs et les passifs domestiques, pour les tranches d’échéances les plus pertinentes (3) (4); c) les passifs de financement en dollars par catégorie de contrepartie significative (dans ce cadre, les autorités nationales de surveillance doivent exprimer leur opinion concernant la faisabilité de la surveillance régulière de ces types de concentration des contreparties); d) le recours aux marchés des swaps en dollars; e) les expositions intra-groupe;

In case of liquidity stress, the original maturity date can be extended up to 12 months to compensate for maturity mismatches between the amortising loans in the cover pool and the bullet redemption of the covered bank bond.
En cas de crise de liquidité, l’échéance initiale peut être prolongée jusqu’à douze mois afin de compenser l’asymétrie des échéances entre les prêts servant à l’amortissement qui sont compris dans la réserve commune de garanties et le remboursement in fine de l’obligation sécurisée de banques.

Subject to paragraph 3 of this Article, for the purposes of calculating the value of exposures for the purposes of Article 111(1) a credit institution may use the “fully adjusted exposure value” as calculated under Articles 90 to 93, taking into account the credit risk mitigation, volatility adjustments, and any maturity mismatch (E*)’.
Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, pour le calcul de la valeur exposée au risque aux fins de l’article 111, paragraphe 1, un établissement de crédit peut utiliser la “valeur pleinement ajustée d’une exposition” calculée conformément aux articles 90 à 93, compte tenu de l’atténuation du risque de crédit, des corrections pour volatilité et d’une éventuelle non-congruence des échéances (E*)».

the position falls under point 43(a) or point 44 but there is a currency or maturity mismatch between the credit protection and the underlying asset (currency mismatches should be included in the normal reporting foreign exchange risk under Annex III); or
la position relève du point 43 a) ou du point 44, mais il y a asymétrie de devises ou d'échéances entre la protection du crédit et l'actif sous-jacent (les cas d'asymétrie de devises doivent faire partie des informations ordinaires à fournir concernant le risque de change, conformément à l'annexe III); ou

The risk‐measurement system must also capture the risk of less than perfectly correlated movements between similar, but not identical, commodities and the exposure to changes in forward prices arising from maturity mismatches.
Le système de mesure des risques doit aussi rendre compte du risque lié à des mouvements présentant une corrélation imparfaite entre des produits de base similaires mais non identiques, ainsi que de l'exposition liée à des variations de prix à terme dues à des décalages d'échéances.