We apply the worst case scenario conditions to the portfolio held by the clearing member and with that we can evaluate the maximum loss for the clearing corporation because in the case of a default of a clearing member, the clearing corporation, would have to handle and liquidate the portfolio of that member.
Nous appliquons le «pire scénario» au portefeuille détenu par le membre compensateur, ce qui nous permet de chiffrer la perte maximale encourue par la chambre de compensation, car en cas de défaillance d'un membre, c'est la chambre qui devra liquider le portefeuille de celui-ci.